然后利用识别出的线性调频率对信号进行解线调,再对解线调后的信号进行FFT来识别每个LFM信号分量的初始频率。
来源:互联网摘选提出了用小波神经网络(WNN)来定量研究高频金融时间序列日历效应,通过比较发现WNN是比弹性傅立叶形式(FFF)回归技术更具优势的方法。
来源:互联网摘选采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性。
来源:互联网摘选High-frequency Financial Data's Long Memory SV Model Analysis Based on FFF Regression
高频金融数据的长记忆SV模型分析&基于FFF回归
来源:互联网摘选仿真结果显示,在SSS、TTT和FFF三种条件下,环路带宽变化仅为12%,相位裕量只变化0.1°。
来源:互联网摘选Furthermore, FFF regression works well in determining the intra-day periodicity.
FFF回归能较好地确定日内周期因子。
来源:互联网摘选通过FFF方法,将该周期因子进行滤波处理以后,基金指数高频绝对收益不再具有明显周期性。
来源:互联网摘选
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